前から気になっていたんだけど、意外と簡単。CSS で点線表示を消してやるだけ。

CSSa:focus{
outline:none;
}

または、

CSSa {
outline: none;
}

どちらの書き方でもOK。MacでもWinでも消せます。IEでも同じようにクリックしたときに点線が表示されますが、こちらは消えてくれませんでした。